Если программа в RPM пакетах то:
rpm -ivh название_пакета_mdk.i586.rpm
опции -v и -h нужны для того, чтобы включить визуальное отображение процесса установки.
Для Mandriv-ы на лучше самом деле использовать urpmi, инструкции на
http://easyurpmi.zarb.org