[AiD]

Вот варианты предлагаемые Яндексом:

1.
Необходимо зайти в раздел реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Explorer\ Desktop\NameSpace. Удалить там
подраздел: {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}.

2.
1. Выберите в меню Пуск пункт Выполнить, введите в поле Открыть
команду GPEDIT.MSC и нажмите кнопку ОК. 2. В списке Конфигурация
пользователя щелкните элемент Административные шаблоны, а затем
дважды щелкните элемент Рабочий стол. 3. Дважды щелкните параметр
Удалить значок "Корзины" с рабочего стола. 4. Перейдите на вкладку
Состояние, выберите вариант Не задан/Включён/Отключён и нажмите
кнопку OK.

3.
XP Tweaker 1.53 - это если сильно ручками ковыряться не хочется.

А чем грозит?? Вопрос интересный, да ничем... если уверен
что удаленное не потребуется вернуть без мази для гемороя.